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第一章 现金流量1

第一节 现金流量1

第二节 终值2

第三节 现值4

第四节 等年金5

小结10

练习与思考10

参考阅读11

第二章 收益分析12

第一节 收益率（内生收益率）12

第二节 债券常规收益率的测算22

第三节 收益率曲线、即期利率曲线和远期利率39

第四节 我国国债收益分析53

小结60

练习与思考64

参考阅读66

第三章 债券价格67

第一节 债券价格的确定67

第二节 必要收益率、债券时间轨迹与债券价格74

第三节 债券价格变化的因素分析80

第四节 零息债券价格81

第五节 票息支付日之间交割债券的定价84

第六节 首次发行的贴水债券的债务处理92

第七节 我国国债流通市场现状与国债净价交易制度95

分析95

小结100

练习与思考102

参考阅读102

第四章 绩效管理103

第一节 债券组合到期收益率103

第二节 收益率计算的假设条件104

第三节 子期收益率105

第四节 子期收益率均值化106

第五节 AIMR绩效公告标准111

第六节 国债投资基金简介113

小结121

练习与思考122

参考阅读122

第五章 久期123

第一节 不含期权债券的价格波动123

第二节 基本点价格值及价格变化的收益率值130

第三节 债券的久期138

小结158

参考阅读159

练习与思考159

第六章 债券的凸度160

第一节 利用久期估计债券价格160

第二节 凸度的测度162

第三节 凸度导致的价格变化166

第四节 由久期及凸度所导致的价格变化168

第五节 美元凸度171

第六节 用凸度测算美元久期的变化172

第七节 凸度的价值176

第八节 久期与收益率曲线181

附录 凸度的推导191

小结193

练习与思考193

参考阅读194

第七章 二叉树模型195

第一节 期权的含义及基本特征195

第二节 期权的价格200

第三节 内含期权债券的定价213

小结238

练习与思考239

参考阅读239

第一节 住房抵押贷款241

第八章 抵押支持债券241

第二节 住房抵押贷款证券化253

第三节 住房抵押贷款证券化在我国的发展前景265

小结277

练习与思考277

参考阅读277

第九章 混合债券279

第一节 概述279

第二节 混合债券的构成281

第三节 发行混合债券的意义286

第四节 混合债券的风险291

小结292

练习与思考292

参考阅读293

第十章 中国固定收入证券市场294

第一节 国债一级市场295

第二节 国债二级市场309

第三节 金融债券市场317

第四节 企业债券市场325

小结334

练习与思考336

参考阅读336